风险管理：商业银行全面风险管理与监管评级实务
课程背景：
全面风险管理始终是金融行业的主旋律，对于确保银行业的稳健发展具有重要意义。近年来，银行业主要围绕股权与公司治理、洗钱、信贷管理、影子银行和交叉金融业务等方面的乱象治理工作大力执行。为了维护金融系统的稳定，一系列以“严”为主的监管政策相继施行，大额罚单频出。这些监管政策的出台，标志着金融监管进入了全面从严的新阶段。
课程收益：
●解析核心理念：将“14字真经”应用于风险管理实践过程中
●明确管理目标：提升风险管制意识和明确工作责任
●掌握风控策略：通过学习进一步提升业务能力和风险管控能力
●运用风控技术：掌握信用风险进行全面、动态、标准化的评级和预警
●增强风险文化：理解风险管理文化在商业银行经营管理中的核心地位和作用
课程方式：课程讲授+案例分析+有效互动
课程大纲
第一讲：全面风险管理概述
问题解析：当前大批银行不良资产集中处置带来的思考？
能力提升：全面风险管理的体系与流程
一、商业银行全面风险管理基础
1.商业银行实施全面风险管理的7个核心意义
1）提高风险识别与控制能力
2）优化资产质量与审批流程
3）增强资本充足率与抵御风险能力
4）提升内控有效性与合规性
5）应对弱溶剂波动与市场变化
6）增强合作与信息共享
7）提升经营稳定与商业信誉
2.商业银行实施全面风险管理的4项原则
1）系统性
2）科学性
3）动态性
4）精细化
3.商业银行全面风险管理的3个战略目标
1）优化风险治理结构
2）提升识别评估能力
3）建立完善内控体系
4.商业银行全面风险管理体系的4个要点
1）组织架构：独立部门，有效协调
2）制度设计：完善流程，划分责任
3）人员配置：专业高效，综合能力
4）技术手段：信息技术，科学准确
5.商业银行全面风险管理的3个流程
1）制定计划
2）定期评估
3）持续改进
二、商业银行资本管理
1.风险与资本
2）资本充足率监管要求
2.管控风险加权资产
3.建立内部评级体系
4.分析与优化资产负债表
5.盈利性分析与投资决策
第二讲商业银行全面风险管理实务
一、商业银行信用风险管理实务
问题解析：337家银行被央行列为高危预警，意味着什么？
能力提升：信用风险的识别、评估与管控
1.信用风险的3种类型
1）借款人信用风险
2）交易对手信用风险
3）发行人信用风险
2.信用风险的4个特征
1）不对称性与非系统性
2）累积性与内源性
3）传染性与破坏性
4）缺乏量化与道德风险
3.信用风险识别的3个方向
1）客户背景调查与财务分析
2）行业风险评估信用评级
3）征集系统与风险监控
4.信用风险的评估的3个要点
1）基本面分析
2）评级模型
3）违约概率
5.信用风险的管理策略与工具
1）授信管理
2）担保抵押
3）限额管理
4）贷款定价
5）资产证券化与信用衍生品
6.商业银行贷款损失保证金制度
7.商业银行存款保险制度
案例分析：某商业银行发放一笔大额企业贷款形成首贷不良案例
课堂研讨：新常态下的银行信用风险防范对策
二、商业银行市场风险管理
问题解析：挤兑风暴下的勇敢抗命
能力提升：信用风险分类、识别与风险管控
1.商业银行的利率风险管理4个方向
1）利率风险的分类与影响
2）利差管理与套期保值
3）利率识别与计算
4）多元化经营与风险管控
2.商业银行的汇率风险管理4个方向
1）汇率风险的4个成因：经济形势、货币政策、政治风险、投机行为
2）汇率风险的3种类型：交易、经济、折算
3）汇率风险管理的4大方法：风险规避、风险分散、风险转移、风险对冲
4）汇率风险管理的4项工具：远期外汇、外汇期权、货币互换、管理系统
3.商业银行的流动性风险管理3个方向
1）资产负债管理
2）现金流量管理
3）融资渠道管理
案例分析：以某商业银行为例，对其实施流动性风险管控的过程进行深入剖析
课堂研讨：在实际工作中如何加强流动性风险管理？
三、商业银行操作风险管理
问题解析：当前国内银行业操作风险案例产生的成因
能力提升：操作风险识别、评估、控制与缓释
1.操作风险识别
1）内部控制薄弱环节排查
2）员工异常行为排查
3）系统故障排查
2.操作风险评估
1）内部操作损失
3）情景分析
3.操作风险控制与缓释
1）内部控制
2）技术防护
3）保险安排
4）风险转移
四、风险文化建设
1.风险文化的重要性
2.风险文化的培育与传播
3.风险文化与员工行为的关系
案例分析：某银行因员工异常行为管理不到位受到监管部门警告案例