拓端tecdatR语言编程指导对巨灾风险下的再保险合同定价研究案例：广义线性模型和帕累托分布Paretodistributions分析拓端tecdat

通常，计算保险合同的纯保费时有两个部分。索赔数量（或此处的飓风）以及每项索赔的个人损失。我们已经看到了个人损失，现在让我们集中讨论年度频率。

我们可以绘制这三个预测，并预测2014年（主要）飓风的数量，

观察到改变模型将改变纯粹的溢价：如果预测不变，我们预计飓风将少于2（主要），但是随着指数趋势的发展，我们预计将超过4。

这是预期的频率。现在，我们应该找到一个合适的模型来计算再保险条约的纯保费，并具有（高）免赔额和有限（但大）赔付额。合适的模型是一个帕累托分布（见Hagstrm（1925年）。

显然，主要飓风造成的损失惨重。

现在，考虑一家拥有5％市场份额的保险公司。我们将考虑\tildeY_i=Y_i/20。损失如下。考虑一个再保险条约，其免赔额为2（十亿），有限承保范围为4（十亿），