培训地点：陕西省西安市时代大酒店，酒店地址：陕西省西安市未央区文景路18号。
培训费用
参加培训的学员，每人收取培训费5200元（含培训费、资料费、场地费、午餐费、现场咨询费）。具体报名事宜及团购优惠价格如下表：
培训提纲
【6月21日】资本管理与1104报表计量
（主讲老师：刘诚燃）
一、资本管理
（一）巴塞尔协议与全面风险管理的内在联系
1.BASEL全面风险管理框架
2.全面风险管理指引发布目的与意义
1104报表涉及哪些风险
3.2019年1104报表业务制度更新的特点
（二）合格资本工具（G4A）
1.什么样的资本才算合格资本
2.永续债与优先股为何发行困难
3.二级资本工具被减记风险有多大
（三）动态拨备理论及对资本的影响
1.拨备的历史与现有准备金制度
监管的拨备要求与财政部2006年会计制度的减值准备要求是什么关系？
2.贷款拨备率与拨备覆盖率基本原理
是否存在所谓的黄金不良贷款率
这些银行资本是如何被侵蚀的
3.贷款损失准备动态调整区间与适用范围（G4B-1（a））
针对不良贷款来说，商业银行提计多少准备金（覆盖率多少）是比较合适？
二、标准法下信用风险加权资产计量
（一）表内信用风险加权资产计量（G4B-1）
1.表内资产风险权重的中外差异
2.合格信用风险缓释工具
3.穿透识别底层计量RWA
（二）表外信用风险加权资产计量（G4B-2）
1.表外业务的分类
2.表外信用风险转换系数的含义
3.担保承诺类业务与代理投融资业务差异
4.票交所时代票据业务资本计提方法分析
（三）交易对手信用风险暴露计量（G4B-3）
1.从代持事件看交易对手信用风险
302号文要求代持回表核算
2.交易对手信用风险的计量规则
（四）资产证券化信用风险暴露（G4B-4）
1.资产证券化原理与收益权转让差异
2.ABS资本计提方法与在不同报表中填报
银登中心信贷资产收益权转让为何资本无法出表？
类ABS能否参照ABS计提信用风险加权资产？
三、商业银行信用风险管理
（一）银行不良贷款现状
1.我国银行业不良贷款三个阶段
2.不良贷款分机构、分区域分析
国际组织如何看待我国银行的不良贷款水平？
3.不良资产违规出表案例分析
在1104报表体系中不良资产现已无处可藏
（二）金融资产风险分类
1.五级分类的逻辑
在贷款分类过程中，如何分析抵押担保的作用？
2.信用风险概念与分类
为何说只要有交易对手就存在信用风险？
监管部门为什么要求将逾期90天以上的贷款列入不良贷款，甚至鼓励逾期60天以上的贷款列入不良贷款？
4.五级分类矩阵法与逾贷比之间关系
小企业脱期法是否会和分类指引产生矛盾？
新的分类要求，对小微贷款的分类影响有多大？
从担保形式上进行分析，哪类贷款的信用风险和信用风险损失率最大或最小？
（三）五级分类核心定义与最低要求
2.次级类资产最低要求
3.可疑类资产最低要求
4.哪些资产需要划入损失类
如何在贷款五级分类的基础上建立贷款十级或十二级分类？
（四）重组资产与资产重组
1.重组资产定义与例外
2.财务困难判断标准与合同调整形式
展期贷款属不属于重组贷款？（G1101）
符合条件的小微企业续贷为何被剔除在重组贷款之外？（S63）
（五）贷款迁徙与不良处置
1．贷款质量迁徙表设计逻辑（G12）
衡量一家银行信用风险管理好坏是看不良率还是看迁徙率？
2．不良贷款处置的五种结果
3．债转股与抵债资产的优与劣
4．不良贷款资产证券化处置
5．银登中心信贷资产收益权转让
四、大额风险暴露
（一）统一授信基本要求
是测算客户信用承受能力？还是本行限额控制？
（二）G14a《最大十家金融机构同业融出情况表》为何依然保留
（三）如何填报G14包括的6张大额风险暴露情况表
1.大额风险暴露管理办法及其背景
2.大额风险暴露的概念及监管指标要求
3.客户分类与风险暴露计算公式
4.一般风险暴露为何包括应计利息
5.特定风险暴露公式和具体计算方法
6.如何有效降低匿名客户金额？
7.交易对手信用风险暴露如何计算？
8.豁免客户或事项、剔除事项如何填报？
9.集团客户和经济依存客户如何识别？
10.风险缓释实际运用与报表填报
五、股权管理与关联交易
（一）商业银行股权管理办法
1.股权乱象与关联套利案例
2.股权管理办法与报表填报（G07）
（二）商业银行管理交易
1.新的关联方判断标准与关联授信（G15）
2.最大十家关联方关联交易与关联集团差异
【6月22日】流动性风险、银行账薄利率风险与市场风险管理与计量
（主讲老师：B老师）
一、商业银行流动性管理
（一）影响流动性的主要因素
1.影响因素：宏观经济、货币政策、外汇占款......
2.“钱荒”因素分析，还会发生吗？
3.商业银行流动性管理存在的不足
（二）司库与资产负债管理
1.从计财到资负的转型之路：资负与财务该分设还是合署？
2.司库在资负管理中的定位：司库机制
3.商业银行司库管理模式的选择
（三）流动性风险管理体系
1.流动性风险监管指标体系:
设计背景、监管逻辑、变化趋势
2.流动性新规解读：
五项最新监管指标解析；
LCRvs优质流动性资产充足率——优质流动性资产充足率达标更容易吗？
流动性匹配率——同业业务扩张的束缚
3.流动性风险压力测试在商业银行中应用:满足监管要求？
4.流动性应急管理
（四）流动性风险管理实务
1.流动性管理工具箱简介
2.流动性管理的主要手段：限额体系、错配管理、FTP、主动负债......
3.资产管理业务的流动性管理
流动性风险监管报表要点分析（G21、G25、G26）
二、银行账户利率风险管理
（一）利率风险管理主要内容
1.利率风险的历史演进
2.利率风险的本质
NII与EVE；
3.利率风险的管理逻辑
4.利率风险的计量与分析
5.利率风险管理策略：缺口分析、久期分析、敏感性分析等
（二）商业银行利率风险管理的现状
（三）《银行账簿利率风险管理指引》解读：
（四）利率风险监管报表要点分析（G33）
（五）利率风险管理实务
1.利率风险管理工具与手段
2.流动性风险与利率风险管理：
流动性缺口、利率敏感性缺口的区别与联系，该分开管理还是合并管理？
衍生对冲究竟缓释了哪类风险？
三、商业银行市场风险管理
（一）市场风险的概述
1.市场风险的历史演进
2.市场风险的内涵
一般市场风险、特定市场风险、新增市场风险的联系和区别
3.市场风险的治理构架
4.市场风险的政策制度
（二）市场风险的的识别、计量
1.市场风险计量指标
市场风险的主要风险因子、金融产品的估值体系...
2.市场风险的计量方法
标准法vs内部模型法
常用计量方法的对比：方差协方差法、历史模拟法、蒙特卡洛法
市场风险计量指标体系（VaR、ES...）
VaR--一个颇具争议的风险计量指标，
ES--能否替代VaR成为市场风险的主流计量指标？
3.敏感性分析、压力测试与回溯检验
4.市场风险管理实务
层级设定、限额体系、风险监测、风险报告、对外披露、系统建设...
5.市场风险监管报表要点分析（G4C）
【6月23日】全面风险管理与信用风险管理实践
（主讲老师：C老师）
一、全面风险管理与实践
（一）银行经营管理新环境
1.从某行被接管说起
刺激金融从业人员眼球的信息层出不穷，难道玩的就是心跳？