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2021.02.18
本文转载自公众号简单易学的计量经济学
异方差问题具体会导致哪些后果？
什么样的数据更容易导致异方差问题的存在？
怀特（White）检验和BP检验具体有什么区别？
两个检验的原假设均为残差为同方差。怀特检验运用到了稳健标准误，既然在同方差下，稳健标准误可还原为普通标准误，那么如果稳健标准误与普通标准误之间存在差别，这可说明存在异方差。怀特检验的优点是它可以检验任何形式的异方差，但是缺点是仅仅只是能够证明存在异方差，但是残差与变量间的结构关系并不能说明。
如果存在异方差如何来修正？
一般来讲，修正异方差的方法有两种：一种是OLS+稳健标准误；一种是加权最小二乘法（WLS）。前者较为简单，根据陈强老师《高级计量经济学》中的描述，“只要样本容量较大，即使在异方差的情况下，若使用稳健标准误，则所有参数估计、假设检验均可照常进行”
确定权重，为什么要用FWLS而不是用WLS？
WLS的缺点在于假设扰动项的协方差矩阵为已知的，这常常不现实的假定，必须先用样本数据来一致性的估计协方差矩阵才可以进行WLS回归，这就是可行加权最小二乘法（FWLS）
THE END