程序化并不复杂，它是一个执行我们思想的工具。
（大部分人亏钱的原因）主要是人性，人的贪婪和恐惧，以及不一致交易的习惯。
（如果到目前为止是亏钱的）第一个方式就是认输退出，彻底不要玩；第二个方式就是重仓一博，我只做一次，要么爆仓，要么暴利，但是做完这一次以后也退出市场；第三个，如果确定要继续做下去，那必须要重新调整交易理念。
（如果已经成为盈利的少数人）第一个就是长期参与；第二个就是要让复利成为你的朋友；第三就是轻仓，防范突发事件。
所有品种的行情，它不是完全随机的，而是随机的加确定的。
组合测试可以验证这是不是属于普适性相对高的方式，如果普适性较高，我认为就值得深挖。
（编程的几个要点）第一，逻辑是否合理；第二，多空语句是否对称；第三，策略参数的适应性，参数要少，尽量简化；第四，化繁为简，大道至简；第五，精细化控制。
用指数来发信号，一是避免了跨合约的跳空，二是指数是所有合约的加权平均，它的稳定性相对来说要高一些。
对于今年的行情，我们应该用中庸的心态来对待，保守的资金管理来应对。
我的整体程序化交易理念是中庸，遵循逻辑，先有想法，再去编程，编程完以后，我们才知道所以然。
做小周期比做大周期的难度更大，策略失效的可能性更高，需要经常调整，而且对市场波动的特征要有非常好的敏锐度。
计算机始终如一地执行着我的思想，让我轻松舒服地在这个市场上存活。
我的资金管理理念只有一个，就是资金曲线在回调的过程中，我只加仓，不减仓。
我认为回撤到一定程度，就与震荡到一定程度总要来一波行情的道理是一样的，所以在这个过程中，反而是一个加仓的好时机。
量化交易者一定要找到属于自己的交易风格，不能评判哪个好或哪个不好，适合自己的交易策略才是最好的。
（想要做好程序化）第一个必备条件是热情；第二个是细心；第三是要有客观的逻辑性。
视频节选
那如果已经成为盈利的少数人了，那我们要怎么做？第一个就是长期参与，长期参与就是我们要做更严谨的资金管理，因为在这个投机市场上最根本的就是你要活着，活着就是不要爆仓，也就是要有足够的资金可以让你生存下来。第二个就是要让复利成为你的朋友，不要动不动说我一年要赚个一倍、两倍、三倍，这个其实我觉得很难复制，去年有一个投资高手，1500万赚到10亿，我是羡慕嫉妒，但是我知道这不属于我的风格。第三就是轻仓，防范突发事件，如果我们已经有一套相对稳定盈利的赚钱系统，我们反而要保守一点，能够长期参与，不要让系统性风险发生在我们身上。
章位福：我从2010年开始到现在，过程中当然有波折，但是总体还是以平均每年以30%的复利速度在增长。要做到稳定盈利也不能完全说就是用程序化，不能说程序化就能稳定，没有这种事情，还是要找到市场最根本的一些东西。我总结起来就是寻找确定性、剥离随机性，这个是非常重要的。什么是寻找确定性？在我的观念里面，所有品种的行情，它不是完全随机的，而是随机的加确定的，这组成了品种的行情，我们通过交易的经验，或者通过我们所学习的一些东西，或者向一些优秀者学习，我们找到一些确定性，我们去交易这些确定性，那交易就变得相对可确定。
章位福：目前我主要就用第三个，就是供求关系的确定性，价差这一块也在少量尝试。我们做程序化有个好处，策略可以有很多套，价差的确定性现在是有在做，还有一个波动极值是已经把它跟供求关系确定性融合在一起了。就相当于是我能够发现的一些特征，如果我能够把它变成我的交易策略，那我就会这样去做，并且经过测试。
一旦找到这个确定性的时候，第二个是开平仓的条件是什么？举例来说，我确定性行情是找到了，那我要把它量化，因为计算机不可能说凭感觉去做，它应该要怎么样呢？比如说收盘价或者最高价突破什么位置，要把这个确定性描述成一个计算机语言，这个就是开平仓的条件设置。
第三个就是策略源码的编写，待会我也会具体展示。
第四个，我们做完以后，不要立刻出测试报告，一定要先核对信号。就是说你的程序信号是不是跟你的思路信号是一样的？你两个信号不能有偏差，如果有偏差就代表有出入，要么就是编程有问题，要么就是思想上面可能有哪些还没表达清楚的，那我们就应该先核对一遍，先不用看测试报告。我发现很多程序化交易者都喜欢随便拿一个策略就看测试报告，看了发现很赚钱就很开心，我觉得这样不行，初学者比较容易犯这样的问题。
第五点才是测试报告，我主张测试报告前期应该是组合的。很多人写程序就想找一个品种，比如螺纹钢，大部分人都喜欢用螺纹钢来做程序编写测试，但是我们会发现，一个放在螺纹钢上很漂亮的曲线，放到铜上就是个稳定亏钱的曲线，这样的策略你敢用吗？组合测试可以验证这是不是属于普适性相对高的方式，如果普适性较高，我认为就值得深挖。但是我们有时候写程序时也不会把一个想法想的太复杂，能够用一个代码搞定的，不要用两个代码。把所有材料都扔进去，几千行策略，那就是一团乱了。要保证我们的初心是寻找确定性。
第六点是看了这个测试报告后，我们可以思考有哪些地方可以改善，可以升级，那这就是增加一些过滤条件。
第七点是我们的思想一致了，测试报告也出来了，我们要做的是最终的优化。因为我们还是要看到运用的参数到底是不是盈利平原区域，不要取尖峰区域。
第八点就是模拟，或者少量实盘。这就是完整的步骤。
这些步骤都是我平常在研发策略时一直在遵循的，有不同意见的也欢迎大家指正。
多势是多头趋势，我们定义的是“四周法则”，前20天的新高；空势是前20天的新低，20天均线就代表中轨。我在指标中就运用了这三句话，但这三句话里包含了我刚才所说的思想，那这三句话就有你的灵魂在里面。有了这个指标后就开始构建开平仓了，我们的标准是收盘价跌破下轨，就做空，收盘价涨到中轨以上就平仓，做多也是如此，周而复始做这个动作。
有了这个以后我们就应该先检查策略，看看信号准不准。很多人看到放到实际图形了，觉得收盘价的位置太低了，还不如自己早点开，就会陷入这种局里。我的观念就是其实我们根本不知道后面的走势，如果就是在空头趋势里，为什么不开呢？所以对这个事情不纠结很重要。但是如果这样做，会发现在尖峰的时候非常吃亏，利润回撤很大，不过这也是均线的特点，相对滞后。如果前期出现了急冲的阶段，均线来不及跟，最终还是回到均线的位置平仓。我们可不可以这样思考，保证一定利润果实，把尖峰这块做一下简单的处理。
这就可以在第三个模块中桌，加入止损条件。这块止损模块表达的意思就是找到20天平均的ATR，ATR的3倍作为跟踪止损，其他条件不变。应用上去后可以看到，现在就不一样了，我们应用的是指令价，既然要出逃，那么指令就要快一点。开仓可以慢一点，因为机会有的是，但是钱就那么多，平仓的时候要快一点，有一个安全带在里面。这也有利有弊，原本可以一口气拿下来的一波行情，因为跟踪止损就会断掉。但是我们总体是在求平衡，不能找到一个既想要拿到大波段，又想要小止损的方法。
这样还不行，我们刚才只是在螺纹上测试，我们刚才提到要组合测试。但是比如1手螺纹钢，1手橡胶，完全不对等就没有意义，所以就再增加一个模块进去，同等价值量开仓。你就会发现整个过程中是不断有思想注入进去，而且这些思想都要有逻辑在里面。举例来说，取每周周一开盘价，用10万块钱5倍的杠杆，如果不足一手就用一手做。加载上去后，橡胶是3手，螺纹是17手，这样才是有意义的组合测试，否则盈利是不相等的，亏损也是不相等的，所以等权很重要。
再接着是品种选择上，有些品种不活跃你根本不会去做。那就也不用去做测试，所以我们要增加一个模块，什么条件开仓，什么条件不开仓。在量化交易中，流通性是最重要的标准，所以我们要加入判断流通性的模块，有了这个模块我们就知道什么品种是开仓的，什么的不开仓的，那就可以把全市场的品种都扔进测试报告里，如果没有达到标准就不会有信号。可以看到螺纹钢是全部能做的，因为成交量大，再看稻谷就不会有信号。再看胶合板，由于这个品种刚上市的时候有成交量，所以在前期有交易，后面没有成交量了就不交易了。于是我们在开仓的地方，加一个条件，开仓所有条件符合后成交量达到五万手，平仓的时候低于一万手就平仓。这就是要让电脑来执行我们的思想，回到我们今天的主题，还是要做一个有思想的程序化交易者。
章位福：在日线级别上面，我实盘也用指数来做，用指数来发信号，一是避免了跨合约的跳空，二是指数是所有合约的加权平均，它的稳定性相对来说要高一些，所以我认为这个信号的要比主力合约确定性高，但实际交易我是在主力合约上做。整体测试下来看，去年有占到便宜，今年吃到亏，赚赚亏亏，亏亏赚赚，很正常。
章位福：我觉得主要是去年的行情太好了，特别是焦炭期货，去年焦炭有一大波行情，从起点到终点几乎是一个很淋漓的大趋势。有趋势就有震荡，而且震荡一定是大于趋势的，所以我觉得今年出现这样的行情也很正常。我们也不去预判，因为有趋势的时候赚钱，震荡的时候亏钱，这就像自然法则，赚钱的时候要想想亏钱的日子，吃饱的时候要想想挨饿的日子，就是这个概念。当趋势来临时，我们就可以赚钱，我们只是抓取市场上确定性的机会，包容一些错误，如果我们不希望有错误，我们不去包容市场，就会非常难做，因为没有人可以做到胜率100%。
对于今年的行情，我们应该用中庸的心态来对待，保守的资金管理来应对。因为在行情不好的时候，不是谁的策略好谁就活下来，而是谁的资金管理更严谨谁就活下来，但是在更严谨的同时，有行情的时候就赚得很少，这就变成了资金管理问题。当然，也不能说有行情时我要赚很多，震荡的时候我要亏很少，这非常难，我们取一个中值就可以了。所以我的整体程序化交易理念是中庸，遵循逻辑，先有想法，再去编程，编程完以后，我们才知道所以然。对资金管理、精细化处理、策略的构成也是一样的道理。
章位福：对，策略的回撤与我们所选的交易周期是有关系的，举例来说，虽然今年是震荡市，但如果我们切到一分钟上看，肯定是有行情的。如果我们的策略能分布到小周期上，那么可能会有盈利。
章位福：因为是他的曲线，我也没有太大的发言权。但是从我个人的角度来讲，我觉得是因为他严谨的作风，策略的分散化。他有n个策略，并且做的是小周期级别，我觉得做小周期比做大周期的难度更大，策略失效的可能性更高，需要经常调整，而且对市场波动的特征要有非常好的敏锐度。我们现在看小周期在吃肉，有时候小周期也在看着我们吃肉，去年那一波行情，我们的账户在屡创新高，做小周期可能在盘整，所有我觉得每种方法都有利有弊。
做程序化交易有个最大的优点，当我们找到了确定性，不管是盘口的确定性还是宏观面的确定性，如果我们能把它写成策略，都能让计算机来执行。程序化只是一个工具，我们把这个工具发挥出来，就能够给我们带来非常强大的一个资产配置组合，这种配置组合可以让我们突破资金量瓶颈。举例来说，一个手工交易者，他从做10万变成做100万是一个坎，从做100万变做1000万又是一个坎，因为他操作的资金量不一样，他每天看账户的涨涨跌跌都会看得心惊胆颤，这会影响他的心态，所以手工交易者会有一个资金瓶颈。
做程序化交易，没有太大的瓶颈，而且它有科学的逻辑之后，就可以形成大量的组合，分散到各个交易策略，优势变得越来越大。我经常感叹，还好做了程序化，计算机始终如一的执行着我的思想，让我轻松舒服地在这个市场上存活。
三水胖树的策略中，还包含着优选品种的逻辑，在程序化交易中，优选品种肯定比所有品种一锅端更好一点，但这也有运气的成分在，有时候选对了，曲线明显就优于平均水平，选错了，反而要吃点亏。
总结就是小周期级别交易，多策略，分散化，优选品种。
章位福：不会，我的资金管理理念只有一个，就是资金曲线在回调的过程中，我只加仓，不减仓，当然这也取决于我前期保守的资金管理。我认为回撤到一定程度，就与震荡到一定程度总要来一波行情的道理是一样的，所以在这个过程中，反而是一个加仓的好时机。
我基本上不会去改策略，除非我的逻辑改变，我的思想有新的认识，这时改策略我觉得很正常。总之，由上至下，先有思想，再有指标，再有开平仓，然后再有信号，一个步骤一个步骤的做下来。
章位福：我觉得最大特点是至简，我的实盘策略与我的源码差不多，基本就两三句话。普适性是我最重要的一个考量指标，有了普适性以后，它能帮助我在回撤的过程中仍非常自信，坚信策略没有问题，完全可以度过困难期。
所以，我策略的特点是：第一，至简，交易代码非常简化。第二，普适性特别高，我不去追寻在特别好的位置买入和卖出，只追寻平均，里面最大的特点是在趋势的必经之路埋伏，有的人说宁可错过，不可做错，我的逻辑就是宁可做错，不可放过。虽然逻辑不一样，但我觉得都有利弊，其实很多时候就是寻找一个平衡点。
量化交易者一定要找到属于自己的交易风格，不能评判哪个好或哪个不好，适合自己的交易策略才是最好的。因为你会忠于这套策略，忠于这套理念，相当于这套策略有了灵魂，有了思想，它才能与你言行一致，知行合一，所以，我的策略里面没有太多的圣杯理念。我的理念就是大道至简，大道至简不是偷懒的概念，它的意思是说我的逻辑是对的，我能够用一句话表达，就不要用第二句，能够用一行代码写的，就不要用十行代码去写，追寻一个模糊的正确。比如去北京，坐飞机可以去，坐高铁可以去，甚至骑自行车都可以去，适合自己的就是最好的，但是北方的方向一定要找对。如果方向没有找对，那就南辕北辙了，所以交易理念上，我觉得这才是关键，不是神奇的圣杯，圣杯是不存在的。
章位福：新的策略主要是异构，比如现在我将供求关系作为我交易的一个理念，我能不能找到其它一些完全跟供求关系不一样的理念，并且这个理念在行情里也有确定性因素，若能找到，它将成为我开发新策略的方向。
像刚才展示的那套策略一样，其实绩效与我的实盘差不多，相同的逻辑去开发，新的策略好像都大同小异，没有办法做到有效互补。如果有异构，我在日线级别上可能在回调，而另外一个策略可能在赚钱，这样我的资金曲线可以更平滑一些。这是我以后开发新策略最主要的一个方向，主要就是异构。
章位福：对的，趋势不好做，等觉得好做了以后，之后肯定又是不好做了。有个段子，炒股高手去证券公司门口数轮子，轮子越多的时候，就代表是出场的时候，轮子越少的时候，就代表是进场的时候。有的时候又说，现在趋势不好做，趋势不好做的时候，往往就是好做的时候。就像去年一样，大家都说趋势很好做，今年肯定就不好做了，不要陷入一个主观因素里面。
章位福：学编程是必不可少的，但是也别把编程想得太复杂，只是几个函数而已，对于这个函数，我觉得小学生的水平都可以完成。
第一个必备条件是热情，晚上想到一个想法，就会瞬间爬起来写。第二个是细心，前两天我给刚学习程序化的朋友提建议，打开交易界面的时候，所有的按钮都去试一遍，所有的菜单都去试一遍，跟着教程从零开始学，这就是细心，要把平台研究透了。第三是要有客观的逻辑性，不能赚钱就大喜，亏钱就大悲，计算机没有感情，你用有感情的想法去做，那就完了。