先简单介绍下大数定律，它是概率论历史上第一个极限定理，后人称之为“大数定律”，也叫大数法则。“大数法则”是数学家伯努利提出来的，说的是假设n(a)是n次独立重复实验中发生a的次数，p是每次实验发生a的概率，当n足够大的时候，对任意正数ε，有lim{[|(n(a)/n)|p]<ε}=1，公式这么复杂，可能很多人看不懂，其实我们完全没必要去研究公式，因为它已是被证实的结论，我们需要通俗的理解大数定律，让我们明白交易实现持续盈利的基本原理是什么。大数定律研究的是当试验次数很大时所呈现的概率性质的定律。但要注意，大数定律并不是经验规律，而是严格证明了的定理，它是一种自然规律因而通常不叫定理而是大数“定律”。在随机事件的大量重复出现中，往往呈现几乎必然的规律，这个规律就是大数定律。通俗地说，这个定理就是，在试验不变的条件下，重复试验多次，随机事件的频率近似于它的概率。偶然中包含着某种必然。举例来说，比如抛硬币，当次数很大时，正反面的次数始终趋于各50%，这个很好理解，所以，由于大数定律的作用，长期来看，它会趋向于一个确定的结果。
大数定律在投机交易中的原理是什么？
举例说明：交易中，假如你做对了赚100，做错了亏100，对错概率各50%，在没有手续费的情况下，长期下来是什么结果？答案当然是不亏不赢。
（注意：这里还得假设你的钱足够多，不会因为短期的输赢而没有本金了，这牵涉到另一个原理：赌徒输光定理，下节再谈）。
再进一步：做对了赚100，减掉1元手续费剩99，做错了亏100，其它假设条件不变，那么长期下来是什么结果？答案是必输无疑。
继续进一步：做对了赚102，减去1元手续费剩101，做错了亏100，其它假设条件不变，长期下来是什么结果？答案是必赢无疑。
如果赢亏金额固定，改变对错概率，其他假设条件不变，结果又会如何？
这个结果更简单，胜率高就赢，胜率低就亏，因为长期下去赢的次数多，很好理解。
看到这，我想大家都明白了，决定你长期交易结果的有两个内在因素，一是你的胜率，就像抛硬币的概率，另一个是你的盈亏比，就像抛硬币的赢输金额。
问题很清晰了，
长期交易结果=单次交易的潜在收益预期×交易次数；
单次交易潜在收益预期=胜率×赢钱金额-失败率×输钱金额；
这个潜在收益预期就是“数学期望值”，如果数学期望值为正，代表你有正的收益预期，如果为负，那就是亏损预期。
（这里还得注意：这是预期，是长期的交易结果，因为大数定律的作用，但短期的赢亏可能都有，因为有小数定律，这个后面再谈）。
上述基本原理，其实做过交易的朋友都明白，但问题在于期货价格是波动的，胜率和盈亏比都不固定，那如何确定是否存在正的数学期望值，怎样才能找出存在正收益预期的方法，这在我们前面章节已详细阐明的交易恒等式。虽然是两个因素决定交易结果，但根本因素是盈亏比，不再赘述。
再通俗理解下：在随机事件的大量重复出现中，往往呈现几乎必然的规律，这个规律就是大数定律。通俗地说，这个定理就是偶然中包含着某种必然。在交易中你每笔的交易结果是随机的，无法预测的，短期交易结果也是不确定的，但长期来看，他会取向于一个稳定结果。
在交易中这个稳定的值一个是“抽象”的值和一个现实的值。抽象结果就是你不具备某个交易水平时，最终结果一定是亏损，所有偶尔的获利都是偶然。现实的结果就是它会稳定的接近。
市场本身是负和游戏，而且未来走势是不确定的，我们没有任何办法通过100%的准确率去获利，投机交易的本质是概率游戏，但正是由于走势的不确定导致价格波动，赢亏金额不确定，胜率不确定，才存在我们构建出具备正向收益预期交易系统的底层逻辑。假如上述两者是确定的，没有正的数学期望值，再加上手续费的存在，长期看会与DC存在优势的例子一样，久D必输！
我们长期的交易结果就是基于大数定律的原理，这是做交易最基本的数学原理，如果忽视了大数定律，就很容易产生幸存者偏差的认知，这是及其危险的。