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2023年6月中级银行从业考试《风险管理》真题及答案解析(考后更新)
1、()也称期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式。
A.重新定价风险
B.收益率曲线风险
C.基准风险
D.期权性风险
【参考答案】A
【233网校独家解析】重新定价风险也称为期限错配风险，是最主要和最常见的利率风险形式之一。
【考察考点】第五章第二节——市场风险计量方法
2、商业银行采用()计量信用风险加权资产时，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。
A.内部模型法
B.权重法
C.高级计量法
D.内部评级法
【参考答案】D
【233网校独家解析】商业银行采用权重法计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于贷款损失准备最低要求的部分。商业银行采用内部评级法计量信用风险加权资产的，贷款损失准备缺口是指商业银行实际计提的贷款损失准备低于预期损失的部分。
【考察考点】第三章第二节——资本扣除项
3、资本是银行从事经营活动必须注入的资金，()本质上是一个风险概念，通过对该类资本的计量，可以将银行不同的风险进行定量评估并转化为统一的衡量尺度，以便于银行分析风险、考核收益、配置资本和经营决策。
A.账面资本
B.经济资本
C.监管资本
D.核心资本
【参考答案】B
【233网校独家解析】经济资本本质上是一个风险概念，通过经济资本的计量，可以将银行不同的风险进行定量评估并转化为统一的衡量尺度，以便于银行分析风险、考核收益、配置资本和经营决策。
【考察考点】第三章第二节——资本分类
4、流动性管理部门应建立流动性风险应急管理机制，其原因不包括()
A.流动性应急管理能够帮助降低银行流动性成本
B.流动性应急机制是银行满足监管合规的重要条件之一
C.流动性应急管理能帮助银行统一应对危机的认识
D.流动性应急管理有助于银行管理人员缓慢决策
【233网校独家解析】流动性应急机制是银行进行流动性管理的一类政策和程序，这类政策和程序用于应对极端的流动性紧张情形，使银行能够在危机情景下依然合理控制流动性成本，进行及时有效的筹资，以应对流动性危机。银行建立流动性应急机制主要原因如下:
第一，流动性应急机制是银行流动性管理中必不可少的部分，也是满足监管合规的重要条件。如银保监会在《商业银行流动性风险管理办法》中规定，商业银行应当根据业务规模、性质、复杂程度、风险水平、组织架构及其市场影响力，制定有效的流动性风险应急计划。
【考察考点】第七章第五节——应急机制的作用
5、下列不属于商业银行内部资本充足评估程序核心内容的是()
A.信息披露
B.风险评估
C.压力测试
D.资本规划
【233网校独家解析】内部资本充足评估报告是整个内部资本充足评估的总结性报告，内容涵盖内部资本充足评估的主要内容，即风险评估、资本规划和压力测试。
【考察考点】第十二章第四节——内部资本充足评估报告内容和作用
6、下列关于商业银行资本规划的表述，错误的是()
A.资本规划应至少设定内部资本充足率3年目标
B.资本规划应充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素
C.对于轻度压力测试结果，银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施
D.银行应当通过严格和前瞻性的压力测试测算不同压力条件下的资源需求和资本可获得性
【参考答案】C
【233网校独家解析】资本规划的监管要求：
第一，资本规划应至少设定内部资本充足率三年目标。
第三，商业银行制定资本规划，应当审慎估计资产质量、利润增长及资本市场的波动性，充分考虑对银行资本水平可能产生重大负面影响的因素，包括或有风险暴露，严重且长期的市场衰退，以及突破风险承受能力的其他事件。
第四，商业银行应当优先考虑补充核心一级资本，增强内部资本积累能力，完善资本结构，提高资本质量。
第五，商业银行应当通过严格和前瞻性的压力测试，测算不同压力条件下的资本需求和资本可获得性，并制定资本应急预案以满足计划外的资本需求，确保银行具备充足资本应对不利的市场条件变化。
第六，对于重度压力测试结果，商业银行应当在应急预案中明确相应的资本补充政策安排和应对措施。
第七，商业银行高级管理层应当充分理解压力条件下商业银行所面临的风险及风险间的相互作用、资本工具吸收损失和支持业务持续运营的能力，并判断资本管理目标、资本补充政策安排和应对措施的合理性。
【考察考点】第十二章第三节——资本规划的监管要求
7、下列对商业银行战略风险管理的认识，最恰当的是()
A.战略风险管理不需要配置资本
B.战略风险管理是一项长期性的战略投资实施效果短期不能显现
C.战略风险管理短期内没有益处
D.战略风险可能引发流动性风险、信用风险、市场风险
【考察考点】第九章第二节——战略风险识别
8、现代金融风险管理实践中，关于商业银行经济资本配置的描述，最不恰当的是()
A.对擅长的业务设立非常有限的风险容忍度并配置非常有限的经济资本
B.经济资本的分配依据董事会制定的风险战略和风险偏好来实施
C.经济资本的分配最终表现为授信额度和交易限额等各种业务限额
D.对不擅长但愿意承担风险的业务可提高风险容忍度和经济资本配置
【233网校独家解析】对于不擅长且不愿承担风险的业务，商业银行对其配置非常有限的经济资本，并设立非常有限的风险容忍度，迫使业务部门降低该业务的风险暴露，甚至完全退出该业务领域。
【考察考点】第一章第二节——商业银行风险管理的策略
9、根据我国监管规定，系统重要性银行在达到最低资本要求、储备资本和逆周期资本要求基础上，还应符合附加资本要求，其中，附加资本要求主要通过()资本类型满足。
A.核心一级资本
B.一级资本
C.二级资本
D.总资本
【233网校独家解析】我国国内系统重要性银行附加资本要求为风险加权资产的1%，由核心一级资本满足。
【考察考点】第三章第三节——系统重要性银行附加资本要求
10、下列商业银行流动性预警指标发生变化时，最不能表明流动性恶化情形的是()
A.无法获得市场借款
B.资产证券化的利差扩大
C.收购规模急剧减少
D.银行收入下降
参考答案：C
【参考答案】
【233网校独家解析】以下是一些示例性的预警信号。
①银行收入下降。
②资产质量恶化。
③银行评级下调。
④无保险的存款、批发融资或资产证券化的利差扩大。
⑤股价大幅下跌。
⑥资产规模急速扩张或收购规模急剧增大。
⑦无法获得市场借款。
【考察考点】第七章第五节——流动性应急计划
11、根据《关于规范金融机构资产管理业务的指导意见》，资产管理产品中，权益类产品投资于股票、未上市企业股权等权益类资产的比例不低于()
A.60%
B.80%
C.40%
D.20%
【233网校独家解析】资产管理产品分为固定收益类产品、权益类产品、商品及金融衍生品类产品和混合类产品。固定收益类产品投资于存款、债券等债权类资产的比例不低于80%，权益类产品投资于股票、未上市企业股权等权益类资产的比例不低于80%，商品及金融衍生品类产品投资于商品及金融衍生品的比例不低于80%，混合类产品投资于债权类资产、权益
类资产、商品及金融衍生品类资产且任一资产的投资比例未达到前三类产品标准。
【考察考点】第十章第二节——资产管理业务与风险概述
12、商业银行常采取衍生工具来主动对冲市场风险。下列做法最不恰当的是()。
A.采用国债期货规避未来利率不利变动风险
B.采用远期利率协议规避未来利率不利变动风险
C.采用外汇期货避免未来汇率不利变动风险
D.采用商品期货对冲未来的股票价格波动风险
【233网校独家解析】在利率风险方面，通常可采用远期利率协议(FRA)、国债期货等产品规避未来利率不利变动带来的损失风险;在汇率风险方面，则通常可采用外汇远期、外汇期货，持有外汇多头或空头头寸，锁定汇率价差水平，避免汇率不利变动风险;在商品风险方面，通常采用各类商品期货对冲未来的商品价格波动风险。
【考察考点】第五章第三节——市场风险控制
13、巴塞尔委员会关于商业银行数据灵活性的要求，不包括()
B.要能够生成客制化数据，适应监管要求变化，组织架构变化和新业务
C.除生成总风险敞口外，具有按监管要求生成数据子集的能力
D.银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足压力或危机情境下风险管理报告的需要
【233网校独家解析】关于灵活性。巴塞尔委员会要求:银行生成的汇总风险数据应该有针对性地满足风险管理报告的需要，包括压力/危机情景下的需要、内部需求以及监管问询的要求。加总流程的灵活性是指能够生成客制化数据，适应监管要求变化，适应组织架构变化和新业务。除生成总的风险敞口外，还要具有按监管要求生成数据子集的能力。
【考察考点】第二章第四节——风险数据
14、我国银行业监督管理机构在对商业银行进行监督检查的过程中，发现，某银行信贷投入的行业集中度较高存在风险隐患，于是决定对该银行提出特定的集中度风险资本要求，该项资本要求属于()
A.第二支柱资本要求
B.储备资本要求
C.逆周期资本要求
D.系统重要性银行附加资本要求
【考察考点】第三章第三节——第二支柱资本要求
15、下列选项中，属于商业银行市场风险限额指标的是
A.国家限额
B.信贷限额
C.止损限额
D.行业限额
【233网校独家解析】市场风险限额指标主要包括头寸限额、风险价值限额、止损限额、敏感度限额等。
【考察考点】第五章第三节——市场风险限额管理
16、下列不属于商业银行代理业务操作风险的是()
A.通过代理收付款业务进行洗钱活动
B.内外勾结编造代理业务合同骗取手续费收入
C.未获得客户允许代理扣划资金或进行交易
D.代客理财产品由于市场利率变动而造成损失
【233网校独家解析】
【考察考点】第六章第四节——操作风险控制
下列未体现商业银行风险管理职能的独立性的是()
A.风险管理部门薪酬与业务条线收入挂钩
B.风险管理部门具备足够的职权、资源以及与董事会进行直接沟通的渠道
C.设置独立的风险管理部门
D.风险管理部门以独立于业务部门的报告路线直接向高管层和董事会报告业务的风险状况
【233网校独家解析】商业银行应当在人员数量和资质、薪酬和其他激励政策、信息科技系统访问权限、专门的信息系统建设以及商业银行内部信息渠道等方面给予风险管理部门足够的支持。
【考察考点】第二章第一节——风险管理部门
下列关于洗钱、恐怖融资、扩散融资的区别，表述最不恰当的是()。
A.洗钱和扩散融资的资金量往往比较大，而恐怖融资的资金量小、交易简单
D.洗钱的资金环形流动，而恐怖融资、扩散融资的资金是资金点到点的流动
【考察考点】第六章第八节——洗钱与反洗钱
15、新产品(业务)的信用风险是指借款人或交易对手按照约定履行业务，从而可能使商业银行产生()的风险。
A.损失
B.破产
C.违约
D.盈利
【233网校独家解析】新产品(业务)的信用风险是指因借款人或交易对手未按照约定履行义务从而可能使商业银行发生损失的风险。
【考察考点】第十章第三节——新产品(业务)风险主要类别
16、在我国，负责接收、分析全国大额和可疑交易报告向有关部门移交可疑交易线索的金融情报机构是()
A.反洗钱工作部际联席会议制度
B.中国反洗钱检测分析中心
C.中国银行保险监管管理委员会
D.中国人民银行反洗钱局
【233网校独家解析】中国反洗钱监测分析中心。中国反洗钱监测分析中心是2004年成立的中国金融情报机构，主要负责接收、分析全国大额和可疑交易报告并向有关部门移交可疑交易线索。中国反洗钱监测分析中心在上海和深圳设立分中心，作为派出机构开展工作。
【考察考点】第六章第八节——反洗钱监管体系
A.143%
B.257%
C.133%
D.342%
【233网校独家解析】净稳定融资比率(NSFR)=可用稳定资金/业务所需的稳定资金=120/90=133%
【考察考点】第七章第三节——流动性风险限额监测
18、下列不属于内部评级法初级法合格信用风险缓释范围的是()
A.合格金融质押品
B.合格应收账款
C.合格通用设备
D.合格住宅房地产
【233网校独家解析】合格抵(质)押品包括：金融质押品、实物抵押品(应收账款、商用房地产和居住用房地产)以及其他抵(质)押品。合格抵(质)押品的信用风险缓释作用体现为违约损失率的下降，同时也可能降低违约概率。
【考察考点】第四章二节——基于内部评级的方法
19、商业银行运用()能够对风险损失，风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布
A.损失数据收集
B.风险与控制自我评估
C.关键风险指标
D.因果分析模型
【233网校独家解析】在综合自我评估结果和各类操作风险报告的基础上，利用因果分析模型能够对风险损失、风险成因和风险类别进行逻辑分析和数据统计，进而形成三者之间相互关联的多元分布。
【考察考点】第六章第一节——操作风险识别方法
20、商业银行在进行风险与控制自我评估(RCSA)时,针对经营管理过程中本身所具有的风险，实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的那部分风险是()
A.固有风脸
B.非系统性风脸
C.剩余风险
D.系统性风脸
【233网校独家解析】剩余风险是指在实施了旨在改变风险可能性和影响强度的管理控制活动后，仍然保留的风险。
【考察考点】第六章第二节——风险与控制自我评估
21、假设中央银行正在实施宽松的货币政策，基准利率水平持续下调，从宏观的角度看，在该货币政策的影响下，通常会使()
A.所有企业的履约程度有一定程度的降低
B.潜在借款人的风险水平上升
C.借款人承受较高的风险
D.所有企业的违约风险有一定程度的降低
【233网校独家解析】高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策。从宏观角度看，在该货币政策的影响下，所有企业的违约风险都会有一定程度的提高。反之，则出现相反的情况。
【考察考点】第四章第二节——信用风险评估与计量的发展
22、下列战略风险管理措施中,不具有前瞻性，预防性特征的是()
A.对风险造成的损失进行最大程度的控制
B.从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划
C.定期评估威胁商业银行的风险因素及早采取有效措施减少杜绝各类风险隐患
D.将最佳的风险管理办法转变为商业很行的既定政策和原则
【233网校独家解析】为了避免因盲目承担风险造成的重大经济损失，同时又能适时把握发展机遇，商业银行应当将最佳的风险管理办法转变为商业银行的既定政策和原则，从应急性的风险管理操作转变为预防性的风险管理规划，通过定期评估威胁商业银行产品/服务、员工、财物、信息以及正常运营的所有风险因素，及早采取有效措施减少或杜绝各类风险隐患，确保商业银行的健康和可持续发展。
初级银行从业考完后，考生可以转战中级银行从业。初/中级银行从业考试相似度高达80%。
1、考试科目相同
初/中级考试科目：
《银行业法律法规与综合能力》与《银行业专业实务》，其中《银行业专业实务》下设《个人理财》《公司信贷》《个人贷款》《风险管理》《银行管理》5个专业类别，考生需选择其中一门多门专业进行考试。
2、考试内容重合度高达80%
部分科目初/中级共用一本教材，考纲内容也有重合。如《银行业法律法规与综合能力》《公司信贷》《风险管理》《个人贷款》这门科目。初级一般考的都是基础，中级考的知识点则更加深入和专业，难易程度会有区别。不过只要考生将基础掌握好，不管是初级还是中级考试，都能游刃有余。
转战中级银行从业虽然有优势，但中级的考试难度比初级高得多。学霸君建议大家跟着讲师一起系统学习，能事半功倍，还能早拿证早收益>>