多元统计分析法是证券投资中非常重要的分析方法，它的理论内
容包含了多个方面的理论方法，每个理论分析方法对证券投资有
的结论，再应用到实际经济生活中。
1聚类分析在证券投资中的应用
（1）定义：聚类分析是依据研究对象的特征对其进行分类、
减少研究对象的数目，也叫分类分析和数值分析，是一种统计分
析技术。（2）在证券投资中应用聚类分析，是基于证券投资的各
种基本特点而决定的。证券投资中包含着非常多的动态的变化因
素，要认真分析证券投资中各种因素的动态变化情况，找出合适
的方法对这种动态情况进行把握规范处理，使投资分析更加的准
确、精确。1）弥补影响股票价格波动因素的不确定性证券市场
受到非常多方面的影响，具有很大的波动性和不稳定性，这种波
动性也造成了证券市场极不稳定的进展状态，这些状态的好坏对
证券市场投资者和小股民有着非常重要的影响。聚类分析的方法
是建立在基础分析之上的，立足基础进展长远，并对股票的基本
层面的因素进行量化分析，并认真分析掌握结果再应用于证券投
资实践中，从股票的基本特征出发，从深层次挖掘股票的内在价
值，并将这些价值发挥到最大的效用。影响证券投资市场波动的
因素非常多，通过聚类分析得出的数据更加的全面科学，对于投
资者来说这些数据是进行理性投资必不可少的参考依据。
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成长性聚类分析是一种非常专业的投资分析方法，它善于利用证
券投资过程中出现的各种数据来对证券所涉及的各种行业和公
司进行具体的行业分析，这些数据所产生额模型是证券投资者进
行证券投资必不可少的依据。而所谓成长性是一种是一个行业和
一个公司进展的变化趋势，聚类分析通过各种数据总结归纳出某
个行业的进展历史和未来进展趋势，并不断的进行自我检测和自
我更新。并且，要在实际生活中更好的利用这种分析方法进行分
析研究总结，就要有各种准确的数据来和不同成长阶段的不同参
数，但是，猎取这种参数比较困难，需要在证券市场实际交易和
对行业和公司的不断调查研究中才能得出正确的数据。因此，再
利用聚类分析法进行行业和公司分析和证券投资分析时要注重
选取正确的、关键的指标进行检查，例如主营收入增长率、净利
润增长率等指标，这样才有利于正确预测证券市场上股票的进展
潜力。
3）在实际操作中更加直观有用聚类分析是根据现代证券市
场进展水平和特点进展出来的新的分析方法，这种分析方法的出
现与现代的基本的投资组合理论形成了比较，突出了聚类分析方
法更加贴近实际生活，更加直观、有用的特点，并且由于技术的
进展，聚类分析方法在实际应用中所受到的局限较小，而且易操
作，因此它的适用范围就比现代投资理论更加的广泛。
2主成分分析在证券投资中的应用
（1）定义：在统计分析中，主成分分析是一种分析、简化
数据集的技术。主成分分析经常用减少数据集的维数，同时保持
数据集的对方差贡献最大的特征。主成分分析由卡尔皮尔逊于
1901年发明，用于分析数据及建立数理模型。其方法主要是通
过对协方差矩阵进行特征分解，以得出数据的主成分（即特征矢
量）与它们的权值。（2）主成分分析的应用非常广泛，判别分析
的分析方法就是通过对各种分类数据的研究，分析出自变量各组
间存在的差异，并总结出差异性，推断哪一个自变量对组间差异
的贡献是否完全，根据这些数据将自变量的转变方法进行样本归
类。1）降低影响证券投资市场变动的因素之间的互相影响在证
券市场中有非常多的因素在影响着证券市场的稳定，这些因素之
间有着非常多的关系，相互影响、相互关联，但相互之间的影响
也存在着非常多的影响。而主成分分析方法就是在对影响证券投
资相互关系的因素中进行分析，并对原始数据指标变量进行认真
分析，将其中重要的主成分因素概括出来，并进行转换形成相互
彼此相互独立的成分，而且经过实践证明在影响证券市场投资分